檢索結果：共18筆資料 檢索策略： "Day-Yang Liu".ecommittee (精準) and cadvisor.raw="繆維中"
個人化服務 ：
排序：
每頁筆數：
已勾選0筆資料
1
none
2
本文針對Fintech中的行動支付作為研究主題，並且著重於行動支付中的「付款」方式作為探討的方向，本研究討論的付款方式有兩種：第一、消費者「週期性消費以取得服務」，所產生的定期帳單繳納之需求，例如繳…
3
本研究以台股指數為主要對象，其影響台股指數變動之主要因素，計有五大構面24個變數，包括一為總體經濟因素(含7個變數)，二為重要國外股價指數(含7個變數)，三為資金籌碼面(含4個變數)，四為企業獲利能…
4
金融市場發展愈趨多元，不免受到眾多因素交錯影響，基本面、技術面、籌碼面、消息政策面皆有可能造成市場波動。本研究主要關注籌碼面上，現期權類別的籌碼變動與台指期貨漲跌之動態關聯性，此外在複迴歸模…
5
本研究選取台灣加權指數、日本Nikkei225指數、美國S&P500指數、美國道瓊工業指數、德國DAX指數、法國CAC指數、英國FTSE100指數、香港恆生HSI指數等8個股票市場加權指數做為研究標…
6
建構有效衡量信用風險模型以預警企業可能發生財務危機，長久以來一直為財金學界或金融實務所關心的課題。傳統上的相關研究大多從財務比率變數著手來構建模式，而忽略較不易量化之非財務變數。近來企業進行財報粉飾…
7
本文研究近六年發生的重大事件對於匯率報酬與波動的影響，並藉此分析日圓、瑞郎、美元及歐元等4種貨幣是否有避險的功能。我們使用兩種衡量風險的指標，一是當日匯率的變幅(Range)作為風險的代理變數，應用…
8
本研究旨在探討2008年中華電信發生帳面上出現40億匯兌虧損的事件，此事件起因於中華電信與高盛投資銀行簽約承做了一筆條件式外匯選擇權契約，該交易不僅合約時間長，且屬於多種選擇權組合而成的結構型衍…
9
本研究旨在探討於1997年7月至2009年10月間，台灣大盤指數跟美國那斯達克指數間在波動率突然發生變動時，對報酬率的外溢效果跟效率性。主要以時間序列之方法進行分析，特別是─向量自我迴歸模型 (VA…
10
本論文依據Miao and Lee (2013)的前進式蒙地卡羅法提出修正的模型，來對美式選擇權進行評價。前進式蒙地卡羅法在股價模擬的過程中即可判斷是否提早履約，有別於傳統的後退式方法，如：二項式模…